Как мы думаем о рынке
Utilized выше 100%: что платформа пытается вам сказать
В Subscriptions сервиса Allocation процент задействованного капитала выше 100% подсвечивается предупреждением. Разбираем, как до этого доходят и почему это риск, а не эффективность.
Пауза или закрытие подписки: когда выключать стратегию
Пауза в Allocation обратима в любой момент, закрытие подписки — по сути необратимое действие. Разбираем три признака, по которым отличаем обычную просадку от деградации стратегии.
Срезы аналитики: результат по часам, дням и инструментам
Разбираем фильтры Allocation по символам, часам, дням недели и сделкам: как искать зону, где стратегия теряет, и почему находка часто оказывается подгонкой под историю.
Пресеты фильтров и экспорт в CSV: как мы разбираем стратегию
Пресеты фильтров и экспорт в CSV в Allocation превращают разовую догадку в повторяемую процедуру: гипотеза, пресет, выгрузка, проверка на другом периоде.
Индикатор MACD: как пользоваться и где врут RSI со стохастиком
MACD индикатор как пользоваться разбираем на участке USDJPY, где RSI держал «перекупленность» 40 баров подряд. Считаем цену ошибки в пунктах и процентах.
Подключение счёта по API: почему только чтение и где деньги
Разбираем, что на практике значит тип доступа Read-Only при подключении MetaTrader5 к Allocation через API-ключ, и какие права реально нужны сервису, чтобы копировать сделки.
Раздел «Мой портфель»: что значат Deployed и Occupied
На «Мой портфель» в Allocation кольцевая диаграмма делит капитал на Deployed и Occupied. Разбираем, чем отличаются эти два процента и почему важен разрыв между ними.
Smart copying или ручной режим: что выбирать и когда
Разбираем шаг Risk limiting в Allocation: чем автоматическое смарт-копирование отличается от ручного расчёта лота и когда автоматике стоит не доверять.
Мошенники в трейдинге: как распознать за 15 минут по статистике
Порядок проверки чужого торгового отчёта: длина истории, число сделок, концентрация прибыли по сделкам. Разбираем реальный отчёт, где 2 сделки дали 80% результата.
Как мы оцениваем стратегию, прежде чем дать ей долю
Порядок проверки карточки стратегии в Allocation: почему возраст и просадка важнее доходности и какие три флага — юная стратегия, редкие сделки, идеальная кривая — мы считаем красными.
AI-инсайты в Allocation: подсказка, а не решение
Разбираем блок AI insights в Allocation: как считаются лучший день, оптимальные часы и «символ риска», почему на малой выборке они врут, и какую проверку мы проводим перед тем, как что-то менять.
Режимы волатильности: как мы адаптируем систематические модели
Режимы волатильности мы держим в конфиге стратегии как число, а не как ощущение. Разбираем классификатор на три состояния и цену опоздания на 11 часов в апреле 2025 года.
Свечные паттерны в трейдинге: что показала наша статистика за год
Свечные паттерны в трейдинге проверили на дневной истории пяти пар G7 за год: винрейт без фильтра и с фильтром по тренду, и паттерн, который ушёл в отрицательное матожидание -0.12R.
Как составить торговый план в трейдинге: наш реальный шаблон
Как составить торговый план в трейдинге не по шаблону из интернета: наш реальный документ на неделю 2-6 марта 2026 года с лимитами, инвалидацией и 34 днями, пропущенными по правилам в 2025 году.
Спред, своп и комиссии: сколько на самом деле стоит сделка
Спред на бирже — это первая гарантированная потеря по сделке. Мы посчитали, во сколько нам обходятся спред, комиссия и своп за 2025 год в процентах от прибыли.
Керри-трейд в 2026: что изменилось
Керри-трейд, он же carry trade, приносит меньше при том же хвостовом риске. Считаем дифференциалы 2026 года и разбираем, что 5 августа 2024 сделало с нашей корзиной.
Сколько можно заработать на трейдинге: наши цифры за 6 лет
Сколько можно заработать на трейдинге — не одна цифра, а помесячная таблица за 6 лет с двумя убыточными годами и худшим месяцем −9.1%. Публикуем диапазон, а не витрину.
Инфраструктура исполнения: борьба за микросекунды
Инфраструктура исполнения меряется не средней задержкой, а её хвостом. Разбираем, как 0.4% ордеров с задержкой 640 мкс съели треть результата стратегии в октябре 2022 года.
Пороги риска в подписке: автозакрытие на 15% и вход после 5%
Разбираем два порога риска на шаге Position management в Allocation: автозакрытие при убытке свыше 15% и запуск копирования после просадки провайдера 5%.
Как мы считаем риск на уровне портфеля, а не сделки
Матрица корреляций, лимит на суммарную экспозицию и ежедневный VaR: как риск на уровне портфеля считается у нас в цифрах и кто имеет право резать позиции.
Что такое социальный трейдинг: что скрывает витрина рейтингов
Пересчитали публичный топ-20 лидеров одной из платформ соцтрейдинга через риск-скорректированные метрики — и лидер по доходности упал на 10 строк вниз.
Кредитное плечо в трейдинге: почему 1:500 убивает, а 1:10 — нет
Кредитное плечо само по себе не риск — риск создаёт размер позиции. Симуляция одного депозита 1000 USD при пяти уровнях плеча с точкой стоп-аута в пунктах.
Мартингейл в трейдинге: математика гарантированного слива
Смоделировали серию убыточных сделок при удвоении лота и посчитали вероятность разорения за год. Разбор реального счёта, который рос 11 месяцев и обнулился за 2 дня.
Лучшие валютные пары для торговли: что реально в нашем списке
Наши лучшие валютные пары для торговли на форекс — это 7 инструментов в постоянной ротации из десятков доступных, и вот по каким числам мы их отбирали.
Как Cobalt пришла к разработке ПО для бирж и торговле на нём
1999 — чужие биржевые проекты, 2014 — своя компания, 2018 — своя HFT-инфраструктура. Чем Cobalt занимается сейчас и какие решения по пути оказались ошибочными.
Экономический календарь на форексе: как мы фильтруем новости
Три уровня событий, правило сокращения позиции и замер расширения спреда на релизе NFP — рабочая разметка, а не список «важно/неважно» из типового календаря.
Как читать японские свечи, не превращая анализ в гадание
Как читать японские свечи без превращения анализа в гадание на паттернах: сравниваем одну и ту же зону EURUSD на M5 и H4 и показываем, как старший таймфрейм гасит три противоречащих младших сигнала.
Стоп-лосс и тейк-профит простыми словами: где их ставить
Как рассчитать стоп-лосс через ATR, а не «на глаз». Серия из 14 сделок по GBPUSD, где стоп на 5 пунктов уже нужного превратил плюс 340 USD в минус 210 USD.
Как вести дневник трейдера: что мы записываем и зачем
Как вести дневник трейдера так, чтобы он не превращался в архив скриншотов: наши девять обязательных полей и вывод о том, что 61% убытка 2023 года пришёлся на полтора часа в день.
Средняя реверсия: почему она снова работает и где именно
Средняя реверсия вернулась не везде: в кросс-курсах она даёт сигнал, в трендовых парах — убыток. Разбираем механику, период усреднения и порог издержек.
Внутридневная торговля на форексе: простые стратегии и наш опыт
Сравнили два наших подхода — внутридневную торговлю и свинг — по одинаковой метрике доходность/просадка/время у экрана за 2023 год. Победитель не тот, кого ждали.
Копитрейдинг — это чужой риск, а не чужая прибыль
Разбираем, почему копирование сделок через копи-сервисы на MT4/MT5 даёт подписчику не результат лидера, а собственный, часто более жёсткий риск-профиль.
Трейдинг с чего начать: честный план первых 6 месяцев
Внутренний регламент допуска новых трейдеров к капиталу компании: что даём в первый месяц и сколько кандидатов из набора доходят до реального счёта.
Как рассчитать лот на форексе: формула на каждый день
Расчёт лота через риск в деньгах и стоп в пунктах, а не «от депозита». Три пары, одинаковый риск 200 USD — и лот отличается в 4.6 раза.
Фундаментальный анализ на форексе: что реально двигает пары
Фундаментальный анализ форекс на примере заседания ФРС: как ожидания рынка разошлись с фактом и куда пара ушла в первые 15 минут и в следующие три дня.
Лучшие торговые платформы: MetaTrader 4 или 5 под свою задачу
Не обзор кнопок, а выбор терминала под конкретную задачу: мультивалютный тест, учёт хеджированных позиций, скорость исполнения. С кейсом переноса портфеля с MT4 на MT5.
Трейдер или инвестор: разница и что такое доверительное управление
Трейдер или инвестор разница — не в терминах, а в том, чей счёт, кто считает вознаграждение и какие риски остаются у клиента. Разбираем схему ДУ и порядок отчётности без обещаний доходности.
Скальпинг в трейдинге: почему мы отказались от него на форексе
Скальпинг стратегии с винрейтом 62% ушла в минус на издержках. Разбираем расчёт порога спреда и комиссии, после которого скальпинг перестаёт быть прибыльным.
Торговый робот на форексе: как проверить, прежде чем дать денег
Чек-лист валидации советника, которым мы пользуемся сами: история, тики, форвард-тест, чувствительность к спреду. С примером робота, развалившегося после подгонки.
Что такое маржинальная торговля: что реально списывает брокер
Маржинальная торговля — это трейдинг с плечом, где брокер держит залог и сам закрывает позиции при падении маржи. Разбираем выписку в момент падения уровня маржи до 41% и что закрылось первым.
Форекс — что это такое простыми словами и как устроен рынок
Форекс простыми словами без учебной пирамиды: разбор одной реальной сделки EURUSD на выходе NFP — со спредом, глубиной стакана и проскальзыванием.
Как правильно рисовать линии тренда: критерий уровня без гадания
Как правильно рисовать линии тренда и уровни поддержки и сопротивления по числовому критерию — минимум касаний, объём, реакция цены, а не карандаш на глаз.
Мани-менеджмент в трейдинге: правила, которые нас удержали
Наш конкретный свод лимитов на сделку, день и серию, и эпизод, когда дневной лимит остановил торговлю за 40 минут до движения, которое добило бы счёт.
Что такое просадка в трейдинге: 16.3% нашей кривой капитала
Что такое просадка в трейдинге, если не бояться цифр: наша максимальная просадка -16.3% растянулась на 11 месяцев от пика до нового пика — разбираем глубину, длительность и дневной лимит.
Технический анализ в трейдинге: что мы реально используем
Технический анализ в трейдинге: из десятков индикаторов мы оставили четыре. Список того, что выбросили из методологии, и почему.
Портфель стратегий: цели, риски и распределение капитала
Цели и риски инвестирования не сводятся к выбору одной лучшей стратегии. Матрица корреляций трёх наших блоков и кривая портфеля против кривой лучшего из них по отдельности.