Бриллиант, он же ромб, — конфигурация из двух фаз: сначала диапазон расширяется, затем начинает сужаться. Визуально границы образуют ромб, отсюда название. Встречается редко и чаще всего описывается как разворотная фигура на вершине движения.
Практическая проблема бриллианта в том, что он собран из двух конфигураций, каждая из которых сама по себе трудна для торговли. Расширение означает рост неопределённости и растущую амплитуду, при которой стоп по прошлому колебанию выбивается закономерно. Сужение означает падение амплитуды до величин, сопоставимых со спредом. Складывая их, вы получаете фигуру, у которой рабочей остаётся только точка выхода.
Ключевые наблюдения
- Две фазы: расширяющийся диапазон, затем сужающийся — четыре границы вместо двух.
- Внутри фигуры торговля не ведётся: в первой фазе стоп выбивается ростом амплитуды, во второй не помещается.
- Рабочая точка одна — пробой границы фазы сужения с подтверждением закрытием периода.
- Для разметки нужно минимум по два касания у каждой из четырёх границ.
- Фигура редка настолько, что статистику по ней собирают сразу по нескольким инструментам.
Бриллиант удобно рисовать постфактум и почти невозможно торговать в моменте. Рабочей в нём остаётся одна точка — выход из сужения.
— Noob_X, руководитель исследовательского подразделения
Из чего собрана фигура
Первая фаза — расширение: каждое следующее колебание больше предыдущего, границы расходятся. Это состояние роста неопределённости, когда участники всё сильнее расходятся в оценках, и амплитуда растёт вместе с этим расхождением.
Вторая фаза — сужение: колебания становятся всё короче, границы сходятся. Здесь наоборот, разброс оценок падает, активность снижается, и рынок подходит к развязке.
Переход между фазами — самая субъективная часть разметки. Момент, когда расширение сменилось сужением, определяется на глаз, и два человека укажут разные свечи. Именно поэтому численные критерии здесь важнее, чем в обычном треугольнике.
Численные критерии
Минимум два касания у каждой из четырёх границ — иначе линии проводятся произвольно. Это восемь фактических экстремумов, что само по себе объясняет редкость фигуры.
Максимальная ширина в самой широкой точке задаётся в долях ATR: она определяет и высоту цели, и минимальный размер, при котором сделка вообще рентабельна. Слишком узкий бриллиант торговать нет смысла.
И предельная длительность в периодах. Затянувшаяся вторая фаза перестаёт быть подготовкой к развязке: участники, создавшие расширение, уже вышли, и накопленного движения не остаётся.
Где вход и где стоп
Вход только по закрытию периода за границей фазы сужения. Внутри фигуры сделок нет: в первой фазе стоп, рассчитанный по предыдущей амплитуде, выбивается закономерно, во второй расстояние до противоположной границы становится сопоставимым со спредом.
Стоп ставится за противоположной границей сужения с отступом в долях ATR. Отступ здесь особенно важен: границы очевидны всем, кто размечает фигуру, и за ними скапливаются защитные приказы.
Цель — ширина фигуры в самой широкой точке, отложенная от точки пробоя. Достижимость проверяется до входа сравнением с типичной амплитудой инструмента за планируемое время удержания.
Чем отличается от отдельных фигур
От расширяющегося треугольника отличается наличием второй фазы: там диапазон растёт до конца, и торговых условий не появляется вовсе. Здесь сужение даёт точку с определимым стопом.
От симметричного треугольника отличается предшествующим расширением. Оно меняет контекст: сужение после роста неопределённости говорит о другом состоянии рынка, чем сужение после спокойного участка.
Практический вопрос, на который стоит ответить проверкой: даёт ли первая фаза что-то сверх обычного треугольника. Если статистика по бриллианту совпадает со статистикой по симметричному треугольнику, отдельная фигура вам не нужна.
Как проверить редкую фигуру
Основная сложность — набрать наблюдения. Разметьте фигуру по строгим критериям сразу по десятку инструментов и на нескольких таймфреймах, иначе выборки не будет вовсе.
Затем сравните две группы: бриллианты и обычные симметричные треугольники на тех же инструментах. Если результаты не различаются за пределами обычного разброса, различие между фигурами не имеет практического значения.
И отдельно проверьте, сколько случаев вы разметили бы одинаково спустя месяц. Если разметка не воспроизводится вами же, статистика по ней ничего не измеряет.
Почему фигуру часто видят там, где её нет
Расширение и последующее сужение — довольно обычная последовательность на графике: волатильность растёт после события и падает по мере того, как рынок его переваривает. Само по себе это ещё не фигура, а нормальный ход изменения активности.
Отличает бриллиант от обычного колебания волатильности только строгая разметка: восемь фактических экстремумов, по два на каждую границу, и заданные заранее пороги по ширине и длительности. Без них под определение попадает значительная часть графика.
Практический тест — попробовать разметить тот же участок через месяц, не глядя на прежнюю разметку. Если границы легли иначе, дело было не в фигуре, а в желании её увидеть.
Что делать вместо торговли фигуры
Первое — использовать её как индикатор состояния. Расширение диапазона говорит, что торговых условий сейчас нет: стоп по прошлой амплитуде занижен, а объём, посчитанный по средней волатильности, завышает риск.
Второе — дождаться завершения сужения и работать по обычным правилам пробоя уровня. Тогда вам не нужна отдельная фигура: достаточно границы с двумя касаниями и подтверждения закрытием периода.
Третье — если позиция уже открыта до формирования фигуры, уменьшить объём. Рост амплитуды означает, что расстояние до стопа в долях волатильности сократилось, и риск по позиции вырос без вашего участия.
Контекст: где фигура появляется чаще
Расширение диапазона обычно следует за событием, изменившим представления участников: решение по ставке, неожиданная статистика, резкое движение в связанном инструменте. Поэтому первая фаза бриллианта чаще приходится на период после публикации значимых данных.
Сужение начинается, когда новая информация усвоена и разброс оценок падает. Отсюда практическое следствие: длительность второй фазы косвенно связана с масштабом события, и слишком быстрое сужение после крупного движения обычно означает паузу, а не развязку.
Проверить эту связь можно на своих данных: отметьте для каждой размеченной фигуры, было ли значимое событие перед первой фазой. Если группы с событием и без него отрабатывают по-разному, признак стоит внести в правила отбора.
Читайте также
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Структура | Фаза расширения, затем фаза сужения |
| Минимум касаний | По два у каждой из четырёх границ |
| Торговля внутри фигуры | Не ведётся ни в одной из фаз |
| Вход | Закрытие периода за границей фазы сужения |
| Стоп | За противоположной границей сужения, отступ 0,3–0,5 ATR |
| Цель | Ширина фигуры в самой широкой точке от точки пробоя |
| Отмена | Возврат внутрь сужения с закрытием там |
Числовые критерии — ориентиры для проверки на своей истории. Задайте их до разметки, применяйте ко всем случаям одинаково и не корректируйте под конкретный график.
Частые вопросы
Почему нельзя торговать внутри бриллианта?
В фазе расширения каждое следующее колебание больше предыдущего, поэтому стоп по прошлой амплитуде выбивается закономерно. В фазе сужения расстояние до противоположной границы падает до величин, сопоставимых со спредом, и приемлемой геометрии тоже не остаётся.
Бриллиант — разворотная фигура или продолжения?
Чаще описывается как разворотная и обычно на вершине движения. Но проверять это стоит раздельно на своих данных: направление выхода задаётся пробоем, а не названием, и статистика на разных инструментах может отличаться.
Как понять, что расширение сменилось сужением?
Это самая субъективная часть разметки. Практичный способ — измерять амплитуду последовательных колебаний числом: пока она растёт, идёт первая фаза, после двух-трёх убывающих колебаний подряд можно говорить о второй.
Что запомнить
- Требуйте по два касания у каждой из четырёх границ — восемь фактических экстремумов.
- Не входите внутри фигуры: обе фазы дают неприемлемую геометрию сделки.
- Сравните статистику бриллианта с обычным симметричным треугольником — различие нужно доказать.
- Проверьте воспроизводимость своей разметки: неповторяемая разметка ничего не измеряет.