Риск-менеджмент
Управление риском: размер позиции, стопы, лимиты и математика выживания счёта на дистанции.
35 материалов
8 мин
Utilized выше 100%: что платформа пытается вам сказать
В Subscriptions сервиса Allocation процент задействованного капитала выше 100% подсвечивается предупреждением.…
8 мин
Пауза или закрытие подписки: когда выключать стратегию
Пауза в Allocation обратима в любой момент, закрытие подписки — по сути необратимое действие. Разбираем три пр…
7 мин
Раздел «Мой портфель»: что значат Deployed и Occupied
На «Мой портфель» в Allocation кольцевая диаграмма делит капитал на Deployed и Occupied. Разбираем, чем отлича…
8 мин
Мани-менеджмент: почему выживание важнее прибыли
Мани-менеджмент: почему выживание важнее прибыли. Как управление капиталом удерживает в игре и почему оно важн…
9 мин
Риск на сделку: цифра, которая решает судьбу счёта
Риск на сделку: цифра, которая решает судьбу счёта. Почему фиксированный процент риска важнее точности входа и…
6 мин
Правило 1–2%: сколько реально можно терять на сделке
Правило 1–2%: сколько реально можно терять на сделке. Откуда взялась эта норма, как её считать и почему она за…
7 мин
Размер лота: как считать от риска, а не наугад
Размер лота: как считать от риска, а не наугад. Формула размера позиции от суммы риска, стопа и стоимости пунк…
8 мин
Стоп-лосс: где ставить и почему без него нельзя
Стоп-лосс: где ставить и почему без него нельзя. Логика стопа по структуре, ошибки тесного и случайного стопа …
9 мин
Пороги риска в подписке: автозакрытие на 15% и вход после 5%
Разбираем два порога риска на шаге Position management в Allocation: автозакрытие при убытке свыше 15% и запус…
9 мин
Тейк-профит: как фиксировать прибыль и не жадничать
Тейк-профит: как фиксировать прибыль и не жадничать. Как задавать цель по структуре и R/R и почему жадность съ…
6 мин
Трейлинг-стоп: как забрать движение и не отдать назад
Трейлинг-стоп: как забрать движение и не отдать назад. Как подтягивать стоп за движением, где его вести и поче…
7 мин
Риск/прибыль: почему R/R решает больше, чем win-rate
Риск/прибыль: почему R/R решает больше, чем win-rate. Как соотношение риск/прибыль и точность вместе дают мато…
8 мин
R-мультипликатор: мерить результат в риске, а не в деньгах
R-мультипликатор: мерить результат в риске, а не в деньгах. Как единица R делает статистику сопоставимой и пок…
9 мин
Маржа и уровень маржи: что означают цифры в терминале
Маржа и уровень маржи: что означают цифры в терминале. Разбор баланса, средств, свободной маржи и уровня маржи…
6 мин
Маржин-колл: как счёт доходит до принудительного закрытия
Маржин-колл: как счёт доходит до принудительного закрытия. Что такое маржин-колл, чем он отличается от stop ou…
7 мин
Stop out: как не довести счёт до принудительного слива
Stop out: как не довести счёт до принудительного слива. Что такое stop out, почему он закрывает позиции в худш…
9 мин
Как мы считаем риск на уровне портфеля, а не сделки
Матрица корреляций, лимит на суммарную экспозицию и ежедневный VaR: как риск на уровне портфеля считается у на…
8 мин
Просадка: как её считать и почему она бьёт по психике
Просадка: как её считать и почему она бьёт по психике. Что такое максимальная просадка, несимметричная математ…
9 мин
Диверсификация в трейдинге: работает не так, как думают
Диверсификация в трейдинге: работает не так, как думают. Почему много позиций — не диверсификация и как коррел…
6 мин
Корреляция пар: скрытый двойной риск в портфеле
Корреляция пар: скрытый двойной риск в портфеле. Как связанные валютные пары незаметно удваивают риск и как эт…
7 мин
Дневной лимит убытка: правило, которое спасает счёт
Дневной лимит убытка: правило, которое спасает счёт. Как заранее заданный дневной стоп защищает от тильта и се…
8 мин
Кредитное плечо в трейдинге: почему 1:500 убивает, а 1:10 — нет
Кредитное плечо само по себе не риск — риск создаёт размер позиции. Симуляция одного депозита 1000 USD при пят…
9 мин
Мартингейл в трейдинге: математика гарантированного слива
Смоделировали серию убыточных сделок при удвоении лота и посчитали вероятность разорения за год. Разбор реальн…
8 мин
Стоп в безубыток: когда это защита, а когда — ошибка
Стоп в безубыток: когда это защита, а когда — ошибка. Как правильно переносить стоп в безубыток и почему слишк…
9 мин
Риск портфеля: почему считать по сделке недостаточно
Риск портфеля: почему считать по сделке недостаточно. Как оценивать совокупный риск всех позиций и почему сумм…
6 мин
Риск по нескольким сделкам: как не сложить его вслепую
Риск по нескольким сделкам: как не сложить его вслепую. Практика подсчёта совокупного риска открытых позиций и…
7 мин
Value at Risk (VaR): что показывает и где обманывает
Value at Risk (VaR): что показывает и где обманывает. Как читать оценку риска VaR и почему она недооценивает р…
8 мин
Критерий Келли: сколько ставить и почему не по полной
Критерий Келли: сколько ставить и почему не по полной. Что предлагает формула Келли, зачем брать её долю и поч…
9 мин
После серии убытков: как вернуться без тильта и мартингейла
После серии убытков: как вернуться без тильта и мартингейла. Почему серия убытков нормальна и как восстанавлив…
6 мин
Чек-лист риск-менеджмента: что проверить до входа
Чек-лист риск-менеджмента: что проверить до входа. Короткий список пунктов, которые дисциплинируют перед каждо…
8 мин
Стоп-лосс и тейк-профит простыми словами: где их ставить
Как рассчитать стоп-лосс через ATR, а не «на глаз». Серия из 14 сделок по GBPUSD, где стоп на 5 пунктов уже ну…
8 мин
Как рассчитать лот на форексе: формула на каждый день
Расчёт лота через риск в деньгах и стоп в пунктах, а не «от депозита». Три пары, одинаковый риск 200 USD — и л…
7 мин
Что такое маржинальная торговля: что реально списывает брокер
Маржинальная торговля — это трейдинг с плечом, где брокер держит залог и сам закрывает позиции при падении мар…
9 мин
Мани-менеджмент в трейдинге: правила, которые нас удержали
Наш конкретный свод лимитов на сделку, день и серию, и эпизод, когда дневной лимит остановил торговлю за 40 ми…
7 мин
Что такое просадка в трейдинге: 16.3% нашей кривой капитала
Что такое просадка в трейдинге, если не бояться цифр: наша максимальная просадка -16.3% растянулась на 11 меся…