Мартингейл в трейдинге — это удвоение размера позиции после каждого убытка в расчёте на то, что одна выигрышная сделка закроет всю серию и принесёт прибыль в размере первоначальной ставки. На бумаге схема выглядит безотказно: рано или поздно серия прервётся, и последняя сделка окупит всё. Мы разбирали конкретный счёт клиента, который вёл именно такую сеточную стратегию торговли: депозит 8 000 долларов рос стабильно 11 месяцев подряд и обнулился за 2 торговых дня в марте 2022 года.
Математика проста и от этого страшнее. При вероятности выигрыша одной сделки 50% и удвоении лота после каждого убытка серия из 7 подряд убыточных сделок случается не так редко, как кажется: вероятность такой серии на конкретном отрезке — около 0,78%, но при частоте 4-6 сделок в день за год набирается больше 1000 попыток, и вероятность встретить такую серию хотя бы раз превышает 99%. Форекс стратегия городка мартингейл именно поэтому не про «если», а про «когда».
У разобранного счёта стартовый лот был 0,01, шаг сетки — 20 пунктов, множитель — 2. К седьмому уровню усреднения лот вырастал до 0,64, а суммарная требуемая маржа — почти в 40 раз выше первого уровня. Депозит в 8 000 долларов формально держал margin call до 9-го уровня при спокойной волатильности. 7 марта 2022 года разрыв по EURUSD на открытии азиатской сессии прошёл сразу два ценовых уровня без котировок между ними — и счёт закрылся стоп-аутом на 8-м уровне усреднения за 47 минут.
Ключевые наблюдения
- Депозит рос 11 месяцев подряд, +34% за этот период, и обнулился за 2 торговых дня
- При 50% вероятности выигрыша серия из 7 подряд убытков имеет вероятность около 0,78% на одном отрезке — но почти гарантирована при 1000+ сделках в год
- Лот вырос с 0,01 до 0,64 за 7 уровней удвоения — требуемая маржа выросла почти в 40 раз
- Разрыв цены на открытии азиатской сессии 7 марта 2022 года прошёл 2 уровня сетки без исполнения — счёт закрылся стоп-аутом за 47 минут
- Анти мартингейл стратегия — увеличение ставки после выигрыша, а не после убытка — на том же наборе сделок дала просадку в 6 раз меньше при той же итоговой доходности
Мартингейл не ломает счета редко — он ломает их предсказуемо, просто с отсрочкой. 11 месяцев роста — это не защита, это накопленный размер серии, которая рано или поздно случится.
— Alex N, портфельный управляющий
Галерея
Частые вопросы
Мартингейл в трейдинге — это то же самое, что сеточная торговля стратегия?
Близко, но не идентично. Классический мартингейл удваивает лот строго после убытка на одном инструменте, сеточная стратегия расставляет отложенные ордера сеткой заранее. На практике обе схемы одинаково уязвимы к разрывам цены и требуют экспоненциально растущей маржи.
Чем анти мартингейл стратегия отличается от классической?
Направлением реакции на результат сделки: классический мартингейл увеличивает ставку после убытка, анти-мартингейл — после выигрыша. На нашем наборе сделок анти-мартингейл дал просадку в 6 раз меньше при сопоставимой доходности за год.
Можно ли посчитать вероятность разорения на мартингейле заранее?
Да, по формуле геометрической прогрессии убытков с учётом частоты сделок. При 50% винрейте и 1000+ сделках в год вероятность хотя бы одной серии из 7 подряд убытков превышает 99%, и это можно посчитать до открытия первой позиции.
Что запомнить
- Считать вероятность длинной убыточной серии для своей частоты сделок до запуска стратегии, а не после первого обнуления счёта
- Помнить, что требуемая маржа при мартингейле растёт экспоненциально: 7 уровней удвоения — это почти 40-кратный рост требований к марже
- Учитывать риск ценовых разрывов отдельно от риска обычной волатильности — именно разрыв, а не постепенное движение, чаще всего добивает сетку
- Если нужна прогрессия ставки, рассматривать анти-мартингейл вместо классического — тот же принцип с противоположным и менее разрушительным знаком