Когда на графике рисуют уровни поддержки и сопротивления «на глаз», результат зависит не от рынка, а от настроения того, кто держит карандаш. Вопрос, как правильно рисовать линии тренда, у нас в команде поднимался не один раз — обычно после серии сделок, где вход был от уровня, которого через неделю уже никто из группы не мог найти на том же графике. В 2023 году мы формализовали критерий уровня: он существует, если подтверждён числом, а не общим ощущением зоны разворота.
Наш критерий уровня поддержки и сопротивления в трейдинге простой на бумаге и жёсткий на практике. Зона шириной не более 0.15% от цены должна получить минимум 3 подтверждённых касания за последние 60 дней на H4, при этом средняя реакция цены от касания — не меньше 0.6 ATR(14) за 6 баров, а тиковый объём в момент касания — не ниже 1.3 от среднего значения за период. Если хотя бы одно условие не выполнено, зона попадает в список наблюдения, а не в список рабочих уровней для входа.
В октябре 2024 мы прогнали этот критерий против того, как уровни рисовали вручную два трейдера из дискреционной команды на паре EURUSD за один и тот же трёхмесячный период. По нашему критерию прошло 11 зон, у трейдеров на двоих получилось 34 линии, из них с нашими совпало только 9. Оставшиеся 25 линий трейдеров дали среднюю реакцию 14 пунктов и пробивались в 61% случаев в течение суток; наши 11 зон дали среднюю реакцию 47 пунктов и пробивались только в 18% случаев за то же время.
Ключевые наблюдения
- Зона уровня — не линия, а диапазон шириной до 0.15% от цены
- Минимум 3 касания за 60 дней на H4, иначе зона не считается уровнем
- Реакция от касания — не меньше 0.6 ATR(14) за 6 баров
- Тиковый объём в момент касания — не ниже 1.3 от среднего
- Пробитый уровень с закрытием за зоной снимается из активного списка на 20 баров
Уровень, который я вижу, но не могу описать числом, я не имею права торговать — это правило появилось у нас после квартала с кучей входов от линий, которые на следующий день выглядели иначе.
— Depler, директор по направлению Prop Trading
Галерея
Частые вопросы
Чем зона уровня отличается от одной линии на графике?
Линия — это точка в один пиксель, которая создаёт иллюзию точности. Зона шириной 0.15% от цены признаёт, что рынок разворачивается в диапазоне, а не в конкретном значении, и именно так мы её используем при построении заявок на вход.
Можно ли применять этот критерий на низких таймфреймах вроде M5?
Формально можно, но на M5 число ложных касаний растёт в разы из-за рыночного шума, поэтому критерий откалиброван под H4 и старше — на младших таймфреймах зона используется только как контекст, а не как сигнал для входа.
Что делать, если уровень прошёл проверку, но рынок всё равно его пробил?
Пробой с закрытием за пределами зоны — тоже данные: мы снимаем уровень из активного списка на 20 баров и не считаем это ошибкой критерия, а фиксируем как штатный сценарий, который по нашей статистике встречается примерно в 18% случаев.
Что запомнить
- Определяйте уровень как зону с числовым порогом, а не как линию, проведённую на глаз
- Требуйте минимум 3 подтверждённых касания и объёмный фильтр, прежде чем считать уровень рабочим
- Сравнивайте реакцию цены в пунктах у формализованных уровней и у линий, нарисованных интуитивно
- Снимайте уровень из активной работы после пробоя с закрытием за зоной, а не держите его «на всякий случай»