Технический анализ в трейдинге у нас на столе — это не набор из полусотни индикаторов из учебника, а узкий рабочий набор, до которого мы дошли через потери. За годы работы компании мы тестировали больше 60 комбинаций осцилляторов, скользящих средних и паттернов на реальных счетах, а не только на истории. В ежедневной работе трейдеров остались четыре инструмента, остальное отправилось в архив с пометкой «не проходит forward-test», и ниже мы называем каждый из них по имени, а не прячем за общей формулировкой «избыточные индикаторы».
Технический анализ форекс мы делим на две категории: то, что описывает структуру рынка — уровни, объём, волатильность, — и то, что пытается предсказать разворот по форме свечи или значению осциллятора. Первая категория у нас выжила, вторая — почти вся нет. Слишком часто индикатор давал сигнал, который в первые 10-15 минут выглядел логично, а на дистанции недели терял смысл. Мы годами вели журнал таких сигналов и в какой-то момент увидели, что половина инструментов на панели не окупает время, потраченное на их изучение.
В октябре 2021 дискреционный стол торговал GBPUSD по сигналам стохастика и RSI на фоне устойчивого восходящего тренда после снятия части постбрекситных ограничений. За 19 торговых дней мы открыли 17 позиций против тренда по сигналу «перекупленность», из них 11 закрылись в минус. Просадка по выделенному под эксперимент капиталу составила 6.3%, средний убыток на сделку — 0.8% от размера позиции. После разбора мы ввели правило: осциллятор не используется как самостоятельный сигнал, если ADX(14) выше 25.
Мы понимаем технический и фундаментальный анализ в трейдинге не как альтернативы, а как два фильтра одной воронки: технический анализ рынка форекс определяет, где и когда входить, фундаментальные факторы — стоит ли вообще быть в рынке в эту неделю. Ниже — то, что осталось в нашем рабочем наборе после многолетнего отбора, и то, что мы сознательно выбросили, с формулировкой конкретной причины по каждому пункту, а не общим «не подошло».
Ключевые наблюдения
- Уровни поддержки и сопротивления по критерию минимум трёх касаний и объёма — не «на глаз»
- Скользящая средняя 200 на H4 как фильтр направления, а не как сигнал на вход
- ATR(14) для расчёта стопа и размера позиции — сам по себе не рисует прогноз
- Профиль объёма на сессию для поиска зон интереса, а не линий, проведённых карандашом
- Осцилляторы RSI и стохастик — только как фильтр силы тренда при ADX ниже 20, не как сигнал на разворот
Мы избавились не от индикаторов, а от иллюзии, что индикатор может заменить понимание структуры рынка.
— Depler, директор по направлению Prop Trading
Галерея
Частые вопросы
С каких инструментов технического анализа лучше начать новичку?
Начните с уровней поддержки и сопротивления и скользящей средней на старшем таймфрейме — это база, на которой строится остальное. Осцилляторы добавляйте позже, когда научитесь определять силу тренда по ADX.
Работает ли технический анализ трейдинг обучение с нуля для начинающих без понимания фундаментальных факторов?
Работает частично: структура графика читается независимо от новостей, но крупные движения на публикации данных ФРС или ЕЦБ технический анализ не предскажет. Мы всегда сверяем сигнал с экономическим календарём перед входом.
Почему вы отказались от свечных паттернов как отдельного сигнала на вход?
Мы прогнали пять популярных паттернов по собственной статистике сделок за год и увидели винрейт около 51% без фильтра по тренду — на грани случайности после издержек. С фильтром по тренду результат чуть лучше, но паттерн сам по себе никогда не был причиной входа.
Что запомнить
- Проверяйте ADX(14) перед тем, как доверять сигналу осциллятора — выше 25 разворотные сигналы в основном ложные
- Формализуйте критерий уровня: минимум три касания и заметный объём, а не линия на глаз
- Уберите из своего набора любой индикатор, который вы не тестировали на собственной истории сделок хотя бы за год
- Считайте технический и фундаментальный анализ в трейдинге не конкурентами, а последовательными фильтрами одной воронки