Как вести дневник трейдера — вопрос, который обычно сводится к выбору таблицы или приложения. Мы прошли этот путь и после нескольких лет ведения журнала пришли к выводу, что дневник трейдера — это не архив скриншотов сделок, а источник данных для статистики, которая иначе нигде не фиксируется. У нас в компании ведение журнала обязательно для каждого дискреционного трейдера, и без заполненных полей позиция не считается закрытой в системе учёта.
Наш журнал требует девять обязательных полей на каждую сделку: инструмент, направление, размер позиции в лотах, причина входа текстом своими словами, уровень инвалидации, эмоциональное состояние по шкале от 1 до 5 на момент входа, время открытия и закрытия, финансовый результат в пунктах и в процентах от капитала. Поле эмоционального состояния долго казалось избыточным — трейдеры заполняли его формально, пока разбор данных за 2023 год не показал обратное.
Мы прогнали 1420 закрытых сделок дискреционного стола за 2023 год через журнал и посчитали результат по часам открытия позиции: 61% совокупного убытка за год пришёлся на сделки, открытые в интервале с 15:00 до 16:30 по CET — в первые полтора часа после открытия американской сессии. При среднем часовом окне результат был близко к нулю, а в этом конкретном интервале винрейт падал до 34% против среднегодовых 51%. Причина оказалась не в рынке, а в эмоциональном состоянии: именно в эти часы трейдеры чаще всего отмечали значение 4 или 5 по шкале эмоций — то есть входили в сделку на азарте после утренней серии.
После этого разбора мы ввели правило: если трейдер отмечает эмоциональное состояние 4 или выше, размер следующей позиции автоматически ограничивается половиной обычного лимита до конца сессии. За полгода после внедрения доля убытка, приходящегося на интервал 15:00-16:30, снизилась с 61% до 27%. Ручной журнал в таком виде работает, пока у трейдера одна-две стратегии; как только их становится больше трёх, свести причины входа и эмоциональные метки по разным счетам в одну картину вручную перестаёт быть реально — здесь мы полагаемся на агрегированный срез в Allocation, а не на ручной пересчёт таблиц.
Ключевые наблюдения
- Девять обязательных полей на сделку, включая эмоциональное состояние по шкале 1-5
- 61% убытка 2023 года пришёлся на интервал 15:00-16:30 по CET
- После ограничения лимита на азартных входах доля убытка в этом окне упала до 27%
- 1420 сделок дискреционного стола прошли через разбор за год
- Без заполненных полей позиция не закрывается в системе учёта
Журнал не для того, чтобы оправдываться перед собой после проигрыша. Он для того, чтобы через полгода увидеть закономерность, которую по памяти никто не восстановит.
— Depler, директор по направлению Prop Trading
Галерея
Частые вопросы
Дневник трейдера — это приложение или таблица?
Формат вторичен: у нас это внутренняя форма в торговой системе, а не отдельное приложение или дневник трейдера онлайн со сторонним сервисом. Важны не инструмент, а обязательные поля и дисциплина заполнения сразу после закрытия позиции, а не в конце недели по памяти.
Можно ли вести дневник трейдера бесплатно, без специального приложения?
Да, обычная таблица с фиксированными столбцами работает не хуже платного сервиса, если поля заполняются сразу после сделки. Дневник трейдера бесплатно в виде таблицы Google или Excel — это ровно то, с чего мы сами начинали до перехода на внутреннюю форму учёта.
Нужен ли отдельный дневник трейдера криптовалют или подходит общий формат?
Формат полей не зависит от класса актива — те же девять граф работают и для валютных пар, и для криптовалют. Разница только в добавлении поля биржи или площадки исполнения, потому что на крипторынке условия ликвидности сильно отличаются между площадками.
Что запомнить
- Заведите обязательные поля, включая эмоциональное состояние на момент входа, а не только результат сделки
- Ищите закономерности по времени: убытки часто концентрируются в конкретные часы, а не равномерно
- Действуйте по выводам журнала — ограничивайте риск в моменты, где статистика показывает слабость
- Если стратегий больше трёх, переходите на агрегированный учёт — вручную свести данные перестаёт получаться