Пресеты фильтров и экспорт в CSV — два технических элемента Allocation, которые сами по себе выглядят как утилитарная функция «сохранить настройки» и «скачать таблицу», но вместе образуют рабочий процесс, вокруг которого у нас в Cobalt Capital построена вся проверка гипотез по действующим стратегиям. Кнопка «Save filter as preset» в блоке «Filters» сохраняет всю комбинацию фильтров — символы, часы, дни недели, направление сделки, диапазон дат — под именем для повторного применения. А кнопка «Export / CSV», доступная в модальных окнах «Trade history» и «Position history», выгружает журнал сделок или позиций в файл, который уже не привязан к интерфейсу и который можно обработать отдельно.
В июне 2026 наш research-аналитик тестировал гипотезу по портфельной стратегии на золоте: подозрение было в том, что просадка концентрируется по понедельникам, когда рынок отыгрывает гэп после выходных. Через блок «DAYS OF WEEK» он отключил все дни, кроме понедельника — счётчик показал «Active: 1 из 7» — и сохранил комбинацию как пресет «xau-monday-only». На отфильтрованных данных вышло 47 сделок из общих 812 за 14 месяцев и доля убыточных сделок 68% против 54% по стратегии в целом — заметное, но не катастрофическое отклонение.
Дальше в дело идёт CSV. Мы выгрузили полную историю сделок по этой стратегии — те же 812 записей, с колонками по времени открытия, объёму, цене и прибыли у подписчика и у провайдера — и разбили выгрузку в отдельной таблице на два периода: первые 9 месяцев, на которых была найдена аномалия по понедельникам, и последние 5 месяцев, которые в момент формулировки гипотезы ещё не существовали как данные. На первых 9 месяцах доля убыточных понедельничных сделок действительно была 71%. На последних 5 месяцах — 57%, практически на уровне общего результата стратегии в 54%. Эффект понедельника оказался в основном шумом одного затяжного периода низкой ликвидности зимой 2025 года, а не устойчивой закономерностью.
Ровно для такой проверки пресет и CSV нужны вместе, а не по отдельности. Пресет фиксирует гипотезу так, чтобы её можно было применить снова одним кликом, не рискуя забыть один из пяти параметров фильтра. CSV выносит данные за пределы интерфейса, где их можно разрезать на in-sample и out-of-sample периоды вручную — сам интерфейс Allocation такого разделения не делает, он всегда показывает пересчёт на всём выбранном диапазоне сразу. Без второго шага пресет с эффектным числом на дашборде так и остаётся непроверенной догадкой.
Ключевые наблюдения
- «Save filter as preset» сохраняет всю комбинацию из пяти параметров фильтра под именем для повторного применения
- «Export / CSV» в окнах «Trade history» и «Position history» выгружает полный журнал сделок и позиций за пределы интерфейса
- Рабочий процесс: гипотеза → пресет фильтра → выгрузка CSV → ручное разделение на периоды → проверка на данных, которых не было при формулировке гипотезы
- На золоте пресет «понедельник» дал 71% убыточных сделок на первых 9 месяцах и только 57% на следующих 5 — почти на уровне общего результата 54%
- Пресет без проверки на отдельном периоде — это сохранённая догадка, а не подтверждённая закономерность
Пресет решает проблему повторяемости настройки, а не проблему достоверности вывода. Эти две вещи легко перепутать, потому что кнопка одна и результат выглядит одинаково убедительно в обоих случаях.
— Mr. Kernel, технический директор
Галерея
Частые вопросы
Зачем сохранять фильтр пресетом, если можно каждый раз настраивать заново?
Комбинация из пяти параметров — символы, часы, дни недели, направление, даты — легко теряет один элемент при ручной перенастройке, и тогда повторный анализ формально уже не тот же самый. Пресет фиксирует точную конфигурацию и убирает этот источник ошибки при возврате к гипотезе через неделю или месяц.
Чем экспорт CSV лучше, чем чтение цифр прямо в интерфейсе Allocation?
Интерфейс всегда пересчитывает метрики на всём выбранном диапазоне как единое целое. Чтобы разбить выборку на период поиска закономерности и период её проверки, данные нужно вынести в отдельную таблицу или скрипт — это и делает CSV-выгрузка из «Trade history» и «Position history».
Что считается рабочей проверкой пресета на другом периоде?
Минимум — разделить выгруженную историю сделок на две непересекающиеся части по времени, найти закономерность на первой и пересчитать те же метрики на второй, которая не участвовала в поиске. Если эффект сохраняется в пределах разумного отклонения, гипотеза выдержала первую проверку.
Можно ли выгрузить в CSV не только сделки, но и открытые позиции?
Да, у истории закрытых позиций по конкретной подписке в разделе «Subscriptions» тоже есть кнопка «Export / CSV» с итоговой суммой прибыли и убытка сверху — она полезна, когда нужно проверить гипотезу не по всему портфелю, а по одной конкретной стратегии.
Что запомнить
- Сохраняйте комбинацию фильтров пресетом сразу после того, как нашли интересный срез — иначе точную конфигурацию придётся восстанавливать по памяти
- Выгружайте историю сделок в CSV, когда нужно разделить данные на период поиска закономерности и период её проверки: сам интерфейс так не делит
- Проверяйте каждый пресет на данных, которые не входили в выборку на момент формулировки гипотезы, прежде чем менять по нему распределение капитала
- Относитесь к разнице между результатом на исходном периоде и на проверочном как к главному индикатору: большой разрыв означает подгонку, а не находку