Как считать R/R
Соотношение риск/прибыль — отношение планируемой прибыли к планируемому убытку по сделке. Вход по 1,0850, стоп 1,0820, цель 1,0940: риск 30 пунктов, потенциал 90, соотношение 1:3. Считается до входа по заранее выбранным уровням, а не подгоняется под желаемую цифру.
Метрика имеет смысл только вместе с точностью системы. Соотношение 1:3 при винрейте 20 % даёт ожидание около нуля; 1:1 при винрейте 60 % — прибыльную систему. Поэтому вопрос «какое R/R правильное» некорректен: правильным является сочетание, дающее положительное ожидание.
Минимальный винрейт для безубыточности
Простая формула: требуемая точность равна 1 / (1 + R/R). При соотношении 1:1 нужно больше 50 % выигрышей, при 1:2 — больше 33 %, при 1:3 — больше 25 %. Это порог безубыточности до издержек; с учётом спреда, комиссии и проскальзывания требования повышаются.
Отсюда практический способ проверки идеи. Если система обещает 1:5, но фактическая точность 15 %, ожидание отрицательное — и никакая работа над входами этого не исправит, пока не изменится одно из двух чисел. Полезно считать этот порог до, а не после серии убытков.
Где цифра начинает обманывать
Главная ловушка — планируемое соотношение вместо фактического. Цель 1:3 засчитывается только если сделки действительно доходят до цели. Если половина позиций закрывается вручную на половине пути «чтобы не потерять прибыль», фактическое соотношение оказывается около 1:1,5, а расчёт по-прежнему опирается на 1:3.
Второй момент — достижимость цели. Тейк на расстоянии, которое инструмент проходит раз в месяц, даёт красивое R/R и почти нулевую вероятность исполнения. Мы сверяем цель с типичной амплитудой движения — например, с ATR — и считаем статистику по фактическим, а не по плановым результатам.
Частые вопросы
Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим?
Само по себе никакое: значение имеет только в паре с точностью системы. 1:3 при винрейте 20 % убыточно, 1:1 при 60 % прибыльно. Правильным является сочетание с положительным ожиданием.
Какой винрейт нужен при соотношении 1:2?
Больше 33 % для выхода в ноль до издержек. С учётом спреда, комиссии и проскальзывания требуемая точность выше. Формула порога: 1 / (1 + R/R).
Почему фактическое R/R хуже планового?
Из-за досрочных выходов: если часть сделок закрывается вручную на половине пути к цели, реальное соотношение падает, а расчёт продолжает опираться на плановое. Считать нужно по фактическим результатам.
Что запомнить
- R/R имеет смысл только вместе с точностью: порог безубыточности = 1 / (1 + R/R).
- Досрочные выходы делают фактическое соотношение хуже планового.
- Цель должна быть достижимой относительно типичной амплитуды движения инструмента.