Что такое винрейт: простое определение

Винрейт — процент сделок, закрытых в плюс, от общего числа. Показатель простой и потому самый цитируемый — и самый бесполезный в отрыве от второго числа. Сам по себе он не говорит о прибыльности системы вообще ничего.

Демонстрация: 80 % выигрышей по 50 $ и 20 % проигрышей по 250 $ дают ожидание −10 $ на сделку. Восемь сделок из десяти прибыльны, система убыточна. Обратный случай: 35 % выигрышей по 300 $ и 65 % проигрышей по 100 $ дают +40 $ на сделку при трети успешных сделок.

Винрейт и R/R связаны жёстко: порог безубыточности равен 1 / (1 + R/R). При соотношении 1:1 нужно больше 50 % выигрышей, при 1:2 — больше 33 %, при 1:3 — больше 25 %. Это до издержек; с их учётом требования выше.

Отсюда понятно, почему повышение винрейта не всегда улучшает систему. Ранняя фиксация прибыли увеличивает долю выигрышных сделок и одновременно ухудшает соотношение — часто настолько, что ожидание падает. Это самая распространённая непреднамеренная порча рабочей стратегии.

Высокий винрейт субъективно комфортнее: чаще подтверждение правоты, реже неприятные эмоции. Поэтому трейдеры интуитивно тянутся к системам с частыми мелкими выигрышами, даже когда те уступают по ожиданию. Понимать эту склонность полезнее, чем бороться с ней вслепую.

Практический вывод: выбирать профиль системы осознанно. Трендовая логика с винрейтом 35 % требует переносить длинные серии убытков и работает только при заранее рассчитанном риске. Если такой профиль вам не подходит, честнее выбрать систему с другой структурой результата, чем пытаться улучшить винрейт трендовой системы фильтрами — обычно они срезают именно крупные выигрыши.