Выход цены за границу
Пробой — выход цены за значимый уровень: границу диапазона, линию тренда, предыдущий экстремум. Идея торговли пробоя в том, что за уровнем сосредоточены стопы и отложенные заявки, и их срабатывание даёт дополнительный импульс в сторону движения.
Логика рабочая, но с оговоркой: тот же механизм создаёт и ложные пробои. Срабатывания стопов достаточно, чтобы вывести цену за уровень, но недостаточно, чтобы удержать её там, если за пределами уровня нет нового интереса. Поэтому доля ложных срабатываний в таких стратегиях высока по определению.
Подтверждение против скорости
Основной выбор в торговле пробоя — когда входить. Вход по касанию уровня даёт лучшую цену и максимум ложных срабатываний. Вход после закрытия свечи за уровнем отсекает часть ошибок ценой худшей цены. Вход после ретеста — ещё точнее и ещё дороже, плюс часть движений уходит без ретеста вовсе.
Правильного ответа здесь нет, есть параметр, который нужно подобрать под инструмент и таймфрейм. Мы проверяем все три варианта на одной выборке и сравниваем не только итоговую прибыль, но и распределение результатов: иногда более точный вход даёт меньше прибыли, но заметно ровнее кривую.
Что усиливает и что ослабляет сигнал
Усиливают: сжатие диапазона перед пробоем, расширение амплитуды после него, совпадение уровня на нескольких таймфреймах, пробой в часы высокой ликвидности. Ослабляют: пробой в азиатскую сессию или в последние часы пятницы, выход за уровень одной длинной тенью без закрытия, движение против тренда старшего таймфрейма.
Отдельно стоит помнить об издержках. На пробое спред нередко расширяется, а проскальзывание растёт — именно в тот момент, когда все хотят войти в одну сторону. Расчёт стратегии должен использовать фактические цифры исполнения на таких участках, а не средние по инструменту.
Частые вопросы
Почему пробои часто оказываются ложными?
За очевидными уровнями скапливаются стопы. Их срабатывание выводит цену за границу, но при отсутствии нового интереса дальше движение не продолжается, и цена возвращается.
Когда лучше входить при пробое?
Универсального ответа нет: вход по касанию даёт лучшую цену и больше ошибок, после закрытия свечи — меньше ошибок и худшую цену, после ретеста — точнее всего, но часть движений уходит без ретеста.
Какие пробои надёжнее?
Те, что происходят после сжатия диапазона, в часы высокой ликвидности, по направлению старшего таймфрейма и с расширением амплитуды после выхода за уровень.
Что запомнить
- Пробой опирается на срабатывание стопов за уровнем — тот же механизм создаёт ложные пробои.
- Момент входа — это обмен между ценой и точностью, подбирается под инструмент.
- На пробое спред и проскальзывание выше средних — считайте по фактическим цифрам.