Когда спрашивают про лучшие валютные пары для торговли, ответ обычно сводится к списку из семи мажоров без объяснения, почему именно они. У нас список короче, чем ожидают клиенты: 7 пар в постоянной ротации системных стратегий и ещё 3 в резерве, куда мы возвращаемся только при определённых условиях волатильности. Остальное — экзотика — не торгуется автоматически вообще, и это решение стоило нам одного показательного эпизода в январе 2022 года.
Отбор пары в ротацию у нас идёт по трём числам: средний спред на ECN-счёте, средний дневной диапазон (ADR) за последние 90 дней и своп за перенос позиции. EURUSD даёт спред около 0.2 пункта плюс комиссию 3.5 доллара за лот при ADR 68 пунктов и свопе -0.4/+0.1. GBPUSD — спред 0.6 пункта, ADR 92 пункта, своп -1.1/-0.3. USDJPY — спред 0.3 пункта, ADR 61 пункт, своп -0.2/+0.6. Именно эти три пары чаще всего появляются в топе по популярным поиску, но у нас в системе они конкурируют по цифрам, а не по репутации.
В январе 2022 мы ещё держали USDZAR в автоматической ротации одной из системных стратегий. Во время выступления главы ЦБ ЮАР 27 января спред по паре у нашего провайдера ликвидности расширился с обычных 18 пунктов до 214 пунктов за 40 секунд, и заявка на закрытие исполнилась на 96 пунктов хуже цены на момент сигнала. Убыток от одного этого расширения составил 0.34% капитала, выделенного под пару. После этого случая все пары вне G10, плюс USDMXN и USDZAR, ушли из автоматической ротации: экзотика теперь входит в портфель только вручную, под отдельным лимитом риска.
Ключевые наблюдения
- EURUSD: спред 0.2 пункта + комиссия 3.5$ за лот, ADR 68 пунктов, своп -0.4/+0.1
- GBPUSD: спред 0.6 пункта, ADR 92 пункта, своп -1.1/-0.3
- USDJPY: спред 0.3 пункта, ADR 61 пункт, своп -0.2/+0.6
- AUDUSD и USDCAD: спред 0.5-0.7 пункта, ADR 55-58 пунктов, в резервном списке
- Экзотика (USDMXN, USDZAR, USDTRY): исключена из автоматической ротации с февраля 2022 года
Спред в 18 пунктов, который за 40 секунд превращается в 214, — это не аномалия, это природа ликвидности по экзотике в момент новостей. Мы просто перестали делать вид, что это управляемый риск для системной стратегии.
— Mr. Kernel, технический директор
Галерея
Частые вопросы
Почему в основном списке нет привычных EURJPY или GBPJPY?
Они у нас в резервном списке, а не в постоянной ротации: корреляция с уже торгуемыми EURUSD и USDJPY по нашим расчётам выше 0.7, и добавление такой пары в системную стратегию увеличивает риск без заметного диверсификационного эффекта на портфель.
Значит ли это, что экзотические валютные пары нельзя торговать вообще?
Нет, но это осознанное ручное решение с отдельным лимитом риска на сделку, а не часть автоматической ротации — после эпизода с USDZAR в январе 2022 года мы разделили эти два режима работы окончательно.
Как часто пересматривается список из 7 основных пар?
Раз в квартал мы пересчитываем спред, ADR и корреляции по последним 90 дням; за весь 2025 год состав основной семёрки не менялся, но пороги входа в резервный список ужесточили дважды подряд.
Что запомнить
- Выбирайте валютные пары по соотношению спреда, диапазона и корреляции с уже торгуемыми инструментами, а не по популярности
- Считайте своп заранее, если планируете держать позицию дольше одного дня
- Не держите экзотику в автоматической ротации — расширение спреда в моменте способно съесть недельный результат за секунды
- Пересматривайте список торгуемых пар не реже раза в квартал, а не один раз при запуске стратегии