Результат в единицах риска
R — это заранее принятый риск одной сделки в деньгах: расстояние от входа до стопа, умноженное на объём. R-мультипликатор — результат сделки, выраженный в этих единицах. Заработали втрое больше запланированного риска — это +3R, потеряли по стопу — −1R, вышли раньше с половиной потенциального убытка — −0,5R.
Смысл в сопоставимости. Сделка на 200 $ прибыли по EUR/USD и сделка на 200 $ по золоту при разном размере стопа — это разные достижения, и в рублях или долларах их сравнивать бессмысленно. В R они сравнимы: видно, какие сетапы приносят больше относительно взятого риска, независимо от инструмента и размера счёта.
Что показывает статистика в R
Через R удобно считать ожидание системы. Если из 100 сделок 40 закрылись в среднем по +2R, а 60 по −1R, суммарно получается 80R − 60R = +20R, то есть 0,2R на сделку. Это и есть математическое ожидание, выраженное в риске: система зарабатывает пятую часть риска на каждую сделку.
Такая метрика сразу отвечает на вопрос, который в процентах доходности затемнён: что важнее в вашей системе — точность или размер выигрыша. Винрейт 35 % при среднем +3R даёт устойчивую прибыль, а винрейт 70 % при среднем +0,4R и −1R по стопу — убыток. В деньгах эти два случая на короткой выборке выглядят похоже.
Как вести учёт
Правило одно: R фиксируется в момент входа и потом не меняется. Если стоп переносится ближе, риск в деньгах уменьшается, но базой для расчёта остаётся исходный — иначе статистика перестаёт быть сопоставимой и начинает льстить. Досрочный выход считается дробным значением от исходного R.
В журнале мы держим R по каждой сделке рядом с типом сетапа, инструментом и временем входа. Дальше срез по этим полям показывает конкретные вещи: какой сетап даёт положительное ожидание, а какой держится в нуле, в какие часы результат хуже среднего, где стоит уменьшить объём. Без единицы измерения такой разбор невозможен.
Частые вопросы
Как посчитать R для сделки?
R — это планируемый убыток по стопу в деньгах: расстояние от входа до стопа в пунктах, умноженное на стоимость пункта для вашего объёма. Результат сделки, поделённый на эту величину, и даёт R-мультипликатор.
Зачем нужен R, если есть проценты?
Проценты доходности зависят от размера счёта и не позволяют сравнивать сделки с разными стопами и на разных инструментах. R приводит всё к единице взятого риска, поэтому статистика становится сопоставимой.
Что делать, если стоп перенесён в безубыток?
База R остаётся исходной — той, что была на входе. Иначе одна и та же система будет показывать разные метрики в зависимости от манипуляций со стопом, и сравнение периодов потеряет смысл.
Что запомнить
- R — риск сделки в деньгах на момент входа; результат измеряется в этих единицах.
- Ожидание в R сразу показывает, чем живёт система — точностью или размером выигрыша.
- База R фиксируется на входе и не пересчитывается при переносе стопа.