Meridian Quant
Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
Описание стратегии
Количественная стратегия на статистических закономерностях в паре EUR/USD и связанных кроссах. Модель использует 40+ признаков и переобучается по строгому протоколу без утечки данных.
Одна из самых стабильных стратегий по коэффициенту Шарпа. Ограничена ликвидностью выбранных инструментов.
Месячная доходность, %
Как устроена стратегия
Сигнал в Meridian Quant строится не на одном индикаторе, а на наборе из 40+ признаков: ценовые (моментум на нескольких горизонтах, автокорреляция доходностей), объёмные прокси и признаки на основе спреда и глубины стакана у нескольких провайдеров ликвидности. Модель — не чёрный ящик: каждый признак проходит проверку на экономический смысл, прежде чем попасть в пайплайн, а вклад признака в итоговое решение можно проследить, а не только увидеть на выходе вероятность. Итоговый сигнал — это взвешенная сумма вкладов всех активных признаков, а не голосование по большинству, поэтому один сильный признак способен перевесить несколько слабых.
Отбор признаков идёт без утечки данных — то есть без использования будущей информации при построении обучающей выборки, а кросс-валидация проводится по времени: модель обучается на одном интервале и проверяется на следующем, никогда не наоборот. Из-за узкой фокусировки на EUR/USD и кроссах цикл переобучения короче, чем в мультиинструментных системах: модель пересматривается ежеквартально, потому что статистические связи в одной паре смещаются быстрее, чем в диверсифицированном наборе из 28 инструментов.
Размер позиции пропорционален калиброванной вероятности модели, а не фиксированной ставке: сигнал с вероятностью 58% получает меньший риск, чем сигнал с вероятностью 66%, хотя оба технически выше порога входа. Win rate 57% при среднем R:R 1:1.7 даёт математическое ожидание заметно выше, чем у более широкого систематического пула — но это следствие концентрации на одной паре с высокой ликвидностью и предсказуемой микроструктурой, а не более удачной модели: перенести тот же подход на менее ликвидный инструмент и удержать те же цифры не получится.
Сделки исполняются автоматически по сигналу модели без подтверждения человеком — Noob_X и research-команда участвуют на этапе до продакшна: гипотеза проходит бумажную торговлю, затем малый реальный капитал и только потом полное масштабирование. За 62 месяца истории счёта команда выводила из продакшна и заменяла отдельные признаки внутри модели несколько раз, но полной остановки торговли из-за пересмотра модели не было ни разу — переключение между старой и обновлённой версией всегда происходит между сессиями, а не посреди открытых позиций.
Поведение в разных режимах рынка
История просадок
Кривая капитала растёт не линейно. Ниже — периоды, когда счёт терял, с причинами и сроками восстановления.
| ПЕРИОД | ГЛУБИНА | ПРИЧИНА | ВОССТАНОВЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| август–сентябрь 2022 | −6.4% | падение EUR/USD к паритету на фоне энергетического кризиса в Европе разрушило часть привычных статистических связей между парой и кроссами — признаки, построенные на дифференциале ставок, на несколько недель перестали быть надёжными | две группы признаков временно отключили от торговли, окно кросс-валидации сократили до более свежих данных — кривая восстановилась за 9 недель |
| март 2023 | −5.1% | банковский стресс в США и Европе (Silicon Valley Bank, Credit Suisse) вызвал резкое бегство в качество — корреляции между EUR-кроссами на несколько дней синхронизировались сильнее обычного, и модель, рассчитанная на их относительную независимость, несла убытки почти по всем открытым позициям одновременно | добавили фильтр по совокупной корреляции открытых позиций перед входом в новую сделку; восстановление заняло 5 недель |
| ноябрь 2024 | −4.7% | быстрое укрепление доллара после американских выборов сместило краткосрочные ценовые паттерны, на которых была обучена часть признаков модели — сигналы продолжали генерироваться, но с ухудшенной точностью около трёх недель | плановый квартальный пересмотр модели пришёлся почти на пик эпизода, обновлённые веса признаков вернули счёт к максимуму за 4 недели |