Калькулятор доли Келли
Формула Келли даёт теоретически оптимальную долю риска из винрейта и RR. Но полный Келли крайне агрессивен и болезненно реагирует на ошибку в оценке винрейта, поэтому на практике берут его половину или меньше. Инструмент показывает и полный, и ½-Kelly — и почему второе безопаснее.
Оптимальная доля риска по формуле Келли — и почему брать её половину.
Полный Келли очень агрессивен и болезненно чувствителен к ошибке в оценке винрейта: на реальном рынке ваши цифры неточны, поэтому практики берут долю Келли (обычно половину или меньше). Это не рекомендация по размеру риска, а иллюстрация формулы.
Частые вопросы
Как считается доля Келли?
Из винрейта и соотношения выигрыш/проигрыш. Формула даёт теоретически оптимальную долю риска для максимального роста капитала.
Почему брать половину Келли?
Полный Келли слишком агрессивен: даёт глубокие просадки. ½-Kelly почти сохраняет рост при заметно меньшем риске — практичнее.