Калькуляторы трейдера

Главный инструмент дисциплины. Вы задаёте депозит, допустимый риск в процентах и расстояние до стопа в пунктах — калькулятор возвращает объём в лотах, при котором убыток по стопу не превысит заданную сумму. Считайте его до входа: правильный размер позиции защищает счёт лучше любого прогноза. Для пар с JPY и там, где базовая валюта не доллар, подставьте текущую цену.

Показывает соотношение риск/прибыль по стопу и цели и — главное — какой процент прибыльных сделок нужен, чтобы хотя бы не терять. При 1:2 достаточно выигрывать около трети сделок. Поле спреда даёт «чистое» соотношение с учётом издержек входа: оно всегда немного хуже номинального, и именно на нём стратегии часто ломаются.

Ставит стоп от реального размаха рынка, а не «на глаз». Берёте ATR инструмента в пунктах и множитель (обычно 1.2–2) — получаете дистанцию стопа. Так стоп не выбивается обычным шумом в спокойном рынке и не оказывается слишком тесным в волатильном. Если укажете цену входа, посчитает и сам уровень стопа.

Ключевая проверка системы: перемножает винрейт, средний профит и средний убыток и показывает, сколько в среднем приносит одна сделка. Если число отрицательное — стратегия убыточна в долгую при любом везении на коротком отрезке. Именно матожидание, а не отдельные удачные входы, определяет итог.

Честная Монте-Карло-симуляция: прогоняет тысячи серий сделок с вашим винрейтом, RR и риском на сделку и считает, как часто счёт ловит заданную просадку. Показывает главное — даже прибыльная система с большим риском на сделку разоряется на обычной череде неудач. Уменьшите риск на сделку и посмотрите, как падает вероятность.

Наглядно про несимметричность убытка и прибыли: из −50% нужно не +50%, а +100%, из −20% — +25%. Чем глубже просадка, тем непропорционально тяжелее её отыграть. Отрезвляет по поводу «отыграюсь» и объясняет, почему контроль просадки важнее погони за прибылью.

Переводит движение цены в деньги: сколько стоит один пункт на вашем объёме. Это основа расчёта риска и цели — пока вы не знаете цену пункта, вы не знаете, чем именно рискуете. Для пар, где котируемая валюта не доллар (например USD/JPY), результат зависит от текущей цены, поэтому её можно поправить.

Считает, сколько «съедает» спред на входе в сделку на вашем объёме. Для коротких целей это критично: если цель 10 пунктов, а спред 2 — четверть движения уходит ещё до старта. Удобно сравнивать инструменты и время суток по реальной стоимости входа, а не по одной котировке.

Оценивает плату за перенос позиции через ночь. Ставку свопа возьмите в спецификации инструмента у брокера — она бывает и положительной, и отрицательной, — а калькулятор умножит её на объём и число ночей. Для долгих удержаний своп превращается в заметную статью расходов, о которой новички узнают постфактум.

Складывает все издержки в одну цифру: спред, комиссию брокера (round-turn) и своп за N ночей на вашем объёме. Показывает реальную стоимость сделки, которую новичок обычно недооценивает. Полезно понять, окупает ли короткая цель все расходы на вход и удержание.

Показывает, сколько собственных средств брокер заблокирует под позицию при выбранном плече. Помогает не открыть объём, который съест всю свободную маржу и подведёт счёт к маржин-коллу. Помните главное: плечо увеличивает не прибыль, а размер позиции — а значит, и потенциальный убыток.

Считает результат сделки по цене входа и выхода с учётом направления и объёма — в пунктах и в деньгах. Удобно прикинуть исход сценария заранее или разобрать уже закрытую сделку. Значения ориентировочные: реальный итог зависит от спреда, свопа и качества исполнения у брокера.

Считает цену, с которой сделка только выходит в ноль после спреда и комиссии. До этого уровня вы формально в минусе, даже если цена идёт в вашу сторону. Помогает трезво ставить близкие цели и понимать, почему скальпинг так требователен к издержкам.

Обратная задача к стопу: по цене входа, стопу и желаемому соотношению риск/прибыль считает, куда поставить тейк-профит. Убирает соблазн «подвину цель поближе» — уровень выхода задаётся математикой, а не нетерпением.

Формула Келли даёт теоретически оптимальную долю риска из винрейта и RR. Но полный Келли крайне агрессивен и болезненно реагирует на ошибку в оценке винрейта, поэтому на практике берут его половину или меньше. Инструмент показывает и полный, и ½-Kelly — и почему второе безопаснее.

Сравнивает два подхода к объёму в серии убытков: фиксированный процент от депозита против фиксированного лота. Процент уменьшает риск по мере просадки и дольше держит счёт живым; фиксированный лот бьёт линейно и быстрее доводит до нуля. Наглядно, почему сайзинг важнее входа.

Иллюстрирует математику сложного процента: как растёт капитал при регулярной доходности. Это учебная модель, а не прогноз — на реальном рынке нет фиксированной доходности каждый месяц, есть просадки и убыточные периоды. Инструмент показывает механику роста, а не обещание результата.